FRAMA
Média adaptativa fractal. Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
FRAMA — Fractal Adaptive Moving Average
Média móvel em que o alpha é adaptativo a partir da dimensão fractal da série na janela: em tendência (D próximo de 1) alpha maior; em lateral (D próximo de 2) alpha menor. Reduz atraso em tendência e ruído em lateral.
- Quando usar: Séries que alternam fases de tendência e consolidação (ex.: indexadores em ciclos).
- Exemplo: Janela 20: calcula L1, L2, L3 (comprimentos de curvas), dimensão D, alpha = exp(-4.6*(D-1)); aplica EMA com esse alpha.
Alternativa adaptativa à EMA e à KAMA.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.