Constante
Repete o último valor histórico. Cenário “e se nada mudar”.
Como funcionaAlgoritmos de projeção
Métodos que estimam valores futuros a partir do histórico — usados nas previsões multi-mercado (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores do Eu Planejei (taxas, inflação, investimento e crédito). Cada algoritmo tem um perfil: nível constante, médias, tendência, bootstrap ou consenso. Explore o catálogo para ver quando usar, a descrição e um gráfico de exemplo.
Catálogo por grupo
Simples
Médias móveis
SMA
Média aritmética dos últimos N dias. Suaviza oscilações com peso igual.
Como funcionaEMA
Média exponencial: dias recentes pesam mais. Alpha controla a reatividade.
Como funcionaWMA
Média ponderada linear (pesos 1…N). Ênfase no comportamento recente.
Como funcionaMédia geométrica
Média geométrica dos últimos N. Séries positivas.
Como funcionaMédia harmônica
Média harmônica. Útil para taxas e razões.
Como funcionaMediana
Mediana dos últimos N valores. Robusta a picos e quedas atípicas.
Como funcionaWilder
Suavização de Wilder (alpha = 1/N). Estilo RSI/ATR.
Como funcionaTMA
Média móvel triangular: SMA aplicada duas vezes. Muito suave.
Como funcionaHMA
Hull Moving Average. Reduz atraso mantendo suavidade.
Como funcionaZLEMA
Zero-Lag EMA. Reduz defasagem da média exponencial.
Como funcionaMcGinley
Suavização adaptativa com menos atraso que médias clássicas.
Como funcionaFRAMA
Média adaptativa fractal (ajusta suavidade ao regime).
Como funcionaTrimean
(P25 + 2·mediana + P75) / 4. Compromisso robusto.
Como funcionaMédia quadrática (RMS)
RMS: √(média dos x²). Sensível a magnitudes.
Como funcionaMédia winsorizada
Limita extremos em P10/P90 e faz média.
Como funcionaSMMA
Média móvel suavizada (SMMA). Suave e estável.
Como funcionaTendência
Trend
Reta de tendência (mínimos quadrados) estendida para o futuro.
Como funcionaPoly
Regressão polinomial (grau 2). Captura curvatura na tendência.
Como funcionaPoly3
Regressão cúbica. Curvatura mais flexível que Poly.
Como funcionaLog-trend
Tendência em ln(y). Crescimento percentual.
Como funcionaLinear2
Extrapolação linear pelos últimos 2 pontos.
Como funcionaROC
Taxa de variação multiplicativa (last × last/past).
Como funcionaDEMA
Dupla média exponencial. Menos atraso que a EMA simples.
Como funcionaTEMA
Tripla média exponencial. Máxima reatividade com suavização.
Como funcionaHolt
Nível + tendência. Tendência evolui ao longo do tempo.
Como funcionaBrown
Dupla exponencial: nível e tendência com um único alpha.
Como funcionaTheil-Sen
Tendência robusta pela mediana dos slopes entre pares.
Como funcionaTheta
Decomposição + extrapolação da tendência (método Theta).
Como funcionaMomentum
Último + (último − valor N atrás). Continua o impulso.
Como funcionaDouble momentum
Último + 2·(último − valor N atrás). Impulso ampliado.
Como funcionaAceleração
Último + velocidade + aceleração (2ª diferença).
Como funcionaKAMA
Kaufman Adaptive. Coeficiente varia com a eficiência do movimento.
Como funcionaAutoregressivos e drift
AR(2)
Autoregressivo ordem 2. Inércia dos dois últimos valores.
Como funcionaAR(1)
Autoregressivo 1 lag. Inércia só do último valor.
Como funcionaAR(3)
Autoregressivo ordem 3. Mais memória recente.
Como funcionaAR(5)
Autoregressivo ordem 5. Dependência de até ~1 semana.
Como funcionaDrift
Último valor + média das variações. Deriva constante.
Como funcionaMedian drift
Deriva com mediana das variações. Drift mais robusto.
Como funcionaBootstrap e estocásticos
Bootstrap
Amostra ao acaso variações do histórico. Preserva volatilidade.
Como funcionaBootstrap em blocos
Blocos de variações consecutivas. Preserva autocorrelação.
Como funcionaBootstrap centrado
Variações centradas (menos média). Reduz arrasto da tendência.
Como funcionaMonte Carlo
Variações de uma normal(média, σ²). Distribuição suavizada.
Como funcionaBootstrap P10
Percentil 10% das variações. Cenário pessimista determinístico.
Como funcionaBootstrap P25
Percentil 25% das variações. Otimista moderado abaixo da mediana.
Como funcionaBootstrap P50
Mediana das variações. Cenário central.
Como funcionaBootstrap P75
Percentil 75% das variações. Otimista moderado.
Como funcionaBootstrap P90
Percentil 90% das variações. Cenário otimista.
Como funcionaBootstrap geométrico
Retornos percentuais. Para séries estritamente positivas.
Como funcionaReversão à média / modelos contínuos
OU
Ornstein-Uhlenbeck: reversão à média com ruído.
Como funcionaVasicek
Modelo de taxa com reversão à média.
Como funcionaCIR
Cox-Ingersoll-Ross: reversão à média com volatilidade ligada ao nível.
Como funcionaGBM
Movimento browniano geométrico (crescimento exponencial).
Como funcionaCenários e percentis do nível
Pior caminho
Menor variação histórica a cada passo. Cenário pessimista.
Como funcionaMelhor caminho
Maior variação histórica a cada passo. Cenário otimista.
Como funcionaMínimo do nível
Piso dos últimos N valores. Nível mínimo constante.
Como funcionaMáximo do nível
Teto dos últimos N valores. Nível máximo constante.
Como funcionaPercentil 10% do nível
Percentil 10% do nível. Cauda baixa do histórico.
Como funcionaPercentil 25% do nível
Percentil 25% do nível na janela. Conservador no patamar.
Como funcionaPercentil 75% do nível
Percentil 75% do nível na janela. Patamar mais alto.
Como funcionaPercentil 90% do nível
Percentil 90% do nível. Cauda alta do histórico.
Como funcionaPercentil 5% do nível
Percentil 5% do nível. Extremo pessimista no patamar.
Como funcionaPercentil 95% do nível
Percentil 95% do nível. Extremo otimista no patamar.
Como funcionaMédia aparada do nível
Média do nível após remover 25% de cada cauda.
Como funcionaPonto médio
Ponto médio (mín. + máx.) / 2 na janela.
Como funcionaMédia dos extremos
Média dos extremos (primeiro + último) / 2 na janela.
Como funcionaÚltimo + 1σ
Último + 1σ da janela. Otimista por volatilidade.
Como funcionaÚltimo − 1σ
Último − 1σ da janela. Pessimista por volatilidade.
Como funcionaÚltimo + 2σ
Último + 2σ. Banda superior larga.
Como funcionaÚltimo − 2σ
Último − 2σ. Banda inferior larga.
Como funcionaÚltimo + IQR
Último + IQR. Otimista por dispersão interquartil.
Como funcionaÚltimo − IQR
Último − IQR. Pessimista por dispersão interquartil.
Como funcionaSazonal
Sazonal simples
Repete o valor de N períodos atrás (sazonal simples).
Como funcionaCiclo senoidal
Ajuste seno/cosseno na janela e extrapola o ciclo.
Como funcionaHolt-Winters
Nível + tendência + sazonalidade (~21 dias úteis).
Como funcionaConsenso (composições)
Consenso
Mediana das previsões de ~61 métodos. Ensemble robusto.
Como funcionaConsenso (média)
Média das previsões dos algoritmos selecionados.
Como funcionaMédia aparada
Remove extremos do ensemble e faz média do centro.
Como funciona