AR(3)
Autoregressivo 3 lags. Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
AR(3) — Autoregressivo de ordem 3
Próximo valor = constante + a1×yn-1 + a2×yn-2 + a3×yn-3. Coeficientes por MQO na janela. Usa os três últimos valores.
- Quando usar: Quando AR(2) parece pouco e você quer um pouco mais de estrutura recente (ex.: taxas com memória de ~3 dias).
- Exemplo: Janela maior ajuda a estimar os 3 coeficientes com mais estabilidade.
Intermediário entre AR(2) e AR(5); bom para séries com autocorrelação de curto prazo.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
JANELA HISTÓRICA
PREVISÃO
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.