AR(5)
Autoregressivo 5 lags (mais memória). Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
AR(5) — Autoregressivo de ordem 5
Próximo valor = constante + a1×yn-1 + … + a5×yn-5. Coeficientes por MQO na janela. Usa os cinco últimos valores.
- Quando usar: Série com dependência de até ~1 semana (ex.: indexadores que refletem decisões semanais ou padrão de 5 dias úteis).
- Exemplo: Janela 252 ou mais dá boa estimativa dos 5 coeficientes; previsão incorpora mais história recente que AR(2)/AR(3).
Mais memória que AR(2)/AR(3); pode capturar ciclos curtos na série.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
JANELA HISTÓRICA
PREVISÃO
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.