Bootstrap
Amostra variações passadas (volatilidade histórica). Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
Bootstrap — Volatilidade histórica
A cada dia previsto, escolhe ao acaso uma das variações diárias observadas na janela e soma ao último valor. Preserva a distribuição de subidas/descidas e saltos típicos da série (ex.: SELIC em patamares).
- Quando usar: Projeção que segue a volatilidade e o tipo de movimento do histórico (patamares, saltos, oscilações), sem achatar a série como médias ou drift.
- Exemplo: Na janela de 252 dias, se houve dias com +0,05%, -0,02%, 0%, etc., cada dia futuro usa uma dessas variações, aleatoriamente (com seed fixo para reprodutibilidade).
Ideal para SELIC e índices com ciclos de alta/baixa e períodos estáveis.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.