Monte Carlo
Normal(média, σ²) das variações. Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
Monte Carlo — Normal(média, σ²)
Calcula média e desvio padrão das variações na janela e sorteia a próxima variação de uma distribuição normal. Distribuição suavizada, sem repetir exatamente o histórico.
- Quando usar: Mesmo espírito do bootstrap, com curva “suavizada”; resultados estáveis e reproduzíveis (seed fixo).
- Exemplo: Variações na janela: média 0,01%, σ 0,02% → próximo = último + N(0,01, 0,02²).
Simples e eficaz quando a distribuição das variações é aproximadamente normal.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.