Bootstrap em blocos
Preserva autocorrelação. Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
Block Bootstrap — Blocos de variações
Amostra um bloco de variações consecutivas (ex.: 21 dias) e usa a primeira do bloco. Preserva autocorrelação de curto prazo (momentum, clusters de volatilidade).
- Quando usar: Séries com “memória” de alguns dias (ex.: CDI, SELIC em ciclos).
- Exemplo: Janela de 252 dias → vários blocos de 21 dias; sorteia um bloco e aplica a primeira variação desse bloco ao próximo passo.
Mais realista que o bootstrap simples quando há momentum recente.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
JANELA HISTÓRICA
PREVISÃO
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.