AR(1)
Autoregressivo 1 lag (inércia do último valor). Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
AR(1) — Autoregressivo 1 lag
Próximo valor = μ + φ×(último − μ). μ = média da janela; φ = correlação entre x_t e x no instante t-1 (estimado na janela). Modelo de “inércia” do último valor.
- Quando usar: Série com persistência de um dia (ex.: taxas com memória curta).
Mais simples que AR(2); bom quando um lag basta.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
JANELA HISTÓRICA
PREVISÃO
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.