AR(2)
Autoregressivo 2 lags (inércia recente). Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
AR(2) — Autoregressivo de ordem 2
Próximo valor = constante + a1×último + a2×penúltimo. Coeficientes estimados por mínimos quadrados na janela (modelo de “inércia” dos dois últimos valores).
- Quando usar: Série em que o valor de amanhã depende de ontem e anteontem (ex.: taxas com persistência de 1–2 dias).
- Exemplo: Janela 252 → usa até 252 pontos para estimar a1 e a2; previsão combina os dois últimos valores.
Use AR(3) ou AR(5) se quiser mais “memória” da série.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
JANELA HISTÓRICA
PREVISÃO
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.