CIR
Cox-Ingersoll-Ross (reversão à média). Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
CIR — Cox-Ingersoll-Ross
Modelo de reversão à média com variância proporcional ao nível (processo de raiz quadrada). A previsão determinística de um passo usa a mesma expectativa que o OU: valor + theta × (média − valor).
- Quando usar: Taxas de juros que não podem ficar negativas; CIR preserva positividade em versões estocásticas; aqui usa-se a trajetória média.
- Exemplo: Theta e média estimados na janela; um passo à frente igual ao OU.
Versão determinística alinhada ao OU para simplicidade.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.