GBM
Movimento browniano geométrico (crescimento exponencial). Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
GBM — Movimento browniano geométrico
Modelo de crescimento exponencial: próximo = último × exp(mu), com mu = média dos log-retornos na janela. Usado em finanças para preços e índices que evoluem em percentual (ex.: índice de preços).
- Quando usar: Séries estritamente positivas com crescimento ou queda em percentual (ex.: IPCA acumulado, índices de preço).
- Exemplo: Mu estimado 0,0005 por dia (retorno médio) → previsão = último × exp(0,0005); projeção determinística (sem choque aleatório).
Versão determinística do crescimento geométrico; não gera bandas de incerteza.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.