Bootstrap geométrico
Retornos % (séries positivas). Veja quando usar, a descrição detalhada e um gráfico de exemplo com dados sintéticos — o mesmo método das previsões multi-mercado e dos simuladores.
Descrição do algoritmo
Bootstrap geométrico
Trabalha com retornos (variação percentual): próximo = último × (1 + r), com r amostrado do histórico de retornos. Indicado para séries estritamente positivas.
- Quando usar: Índices de preço, IPCA, IGP-M, qualquer série em nível que não deva ficar negativa.
- Exemplo: Último = 100; retornos históricos 0,5%, -0,2%, …; sorteia um retorno → próximo = 100 × (1 + r). Se último ≤ 0, usa bootstrap aditivo.
Melhor que o bootstrap aditivo para índices sempre positivos.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. O mesmo método aparece nas previsões (índices, ações, FIIs, fundos, cripto e câmbio) e nos simuladores — use o seletor para comparar cenários.
JANELA HISTÓRICA
PREVISÃO
As projeções são estimativas educativas e não constituem recomendação de investimento nem garantia de resultado futuro.